Como se comportar em relação a um insulto..

Não é fácil, às vezes, de forma gratuita e grotesca somos escolhidos pela ira alheia.
Primeiro, o que significa esta pessoa no seu contexto de relacionamento?

Um estranho? É mais fácil: consteste de forma educada ou, apenas ignore...

Se for um chefe, dependendo, poderá ensejar em assédio moral e você deverá tomar providências.
Se for um amigo, talvez, mereça taxá-lo de ex-amigo.
Mas, o que importa é o seu emocional, não caia na rede da baixa autoestima.
Quem tem problema é o outro e não você.